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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Enlaces

• [LINK] Guía docente general de la asignatura para todos los grupos

• [LINK] Correo electrónico del profesor

Horarios de Clase

• ECO 4ºA (Aulario 312): Lunes 10:30 - 12:30. Martes 10:30 - 12:30.

• ECO 4ºC (Pabellón 2 Aula 5): Jueves 10:30 - 12:30. Viernes 8:30 - 10:30.

• Cada estudiante debe asistir exclusivamente a las clases del grupo en el que está oficialmente matriculado. No es posible realizar cambios de grupo excepto a través de los cauces administrativos oficiales.

Avisos

• De acuerdo con el Artículo 43 del Estatuto del Estudiante de la UCM, la asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia reiteradas pueden tener efectos negativos importantes sobre las calificaciones.

• Toda la información relevante sobre cualquier aspecto de la asignatura (incluyendo normas específicas de calificación y evaluación continua) se proporcionará únicamente en clase de manera presencial.

• Los exámenes finales tendrán lugar en las fechas asignadas oficialmente por la Facultad.

PROGRAMA

• Tema 1: Introducción [4]

• Tema 2: Análisis Univariante de Series Temporales [36]

• Tema 3: Regresión con Series Temporales [8]

BIBLIOGRAFÍA

Manuales Principales

• Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinsel, G.C.; Ljung, G.M. (2016), "Time Series Analysis - Forecasting and Control" (5th Edition), Wiley.

• Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Lim, G.C. (2018), "Principles of Econometrics" (5th Edition), Wiley.

Manuales Complementarios

• Abraham, B.; Ledolter, J. (1983), "Statistical Methods for Forecasting", Wiley.

• Vandaele, W. (1983), "Applied Time Series and Box-Jenkins Models", Academic Press.

• Wei, W.W.S. (2006), "Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods" (2nd Edition), Pearson.

En la Biblioteca de la Facultad se puede encontrar información detallada (incluyendo disponibilidad) sobre todos los manuales anteriores.

MATERIAL DOCENTE

• Material de Clase

  • [PDF] Tema 1: Introducción

  • [PDF] Tema 2: Análisis Univariante de Series Temporales

  • [PDF] Tema 3: Regresión con Series Temporales

• Suplementos

  • [PDF] S1 (Tema 2): Representaciones PSI (MA) - PI (AR)

  • [PDF] S2 (Tema 2): Ejemplos de Identificación - Estimación - Diagnosis

  • [PDF] S3 (Tema 2): Contrastes de Raíces Unitarias en Modelos ARIMA

  • [PDF] S4 (Tema 2): Previsión con Modelos ARIMA

  • [PDF] S5 (Tema 2): Análisis de Intervención

  • [PDF] S6 (Tema 3): Contrastes de Algunos Modelos Teóricos

• Ejemplos de Exámenes de Tipo Test

  • [PDF] Examen T1 - Parcial 1

  • [PDF] Examen T2 - Parcial 2

  • [PDF] Examen T3 - Final

  • [PDF] Examen T4 - Final

• EViews 4.1 para Windows

  • [ZIP] Archivo de instalación (requiere contraseña facilitada en clase)

  • [AVI] Guía de instalación (requiere acceso con cuenta UCM)

  • [PDF] "Introducción al Uso de EViews 4.1"

  • [ZIP] Archivos utilizados en "Introducción al Uso de EViews 4.1"

• Archivos Adicionales para EViews

  • [WF1] NUM06

  • [WF1] ST01

  • [WF1] ST12

  • [WF1] ST17

  • [WF1] ST26

  • [WF1] ST27

  • [WF1] ST28

  • [WF1] ST29

• Otros Archivos Adicionales

• [ZIP] Programa RFP-WIN.EXE (polinomios, raíces y factores simples)

OTRA INFORMACIÓN

• En eviews.com puede encontrarse información actualizada sobre el programa EViews en sus versiones más recientes.