Econometría Aplicada
Curso 2022-23 - Cuatrimestre 1 Grupos ECO 4ºA + ECO 4ºC
Profesor: José Alberto Mauricio. Ultima modificación: viernes, 9 de diciembre de 2022. |
Información Importante - Programa - Bibliografía - Material Docente - Otra Información
Las novedades importantes más recientes se muestran en color rojo
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Encuesta de Evaluación de la Asignatura - Programa DOCENTIA UCM 2022-2023
La encuesta debe cumplimentarse en esta dirección hasta el 31/12/2022
Enlaces
[LINK] Guía docente general de la asignatura para todos los grupos
[LINK] Correo electrónico del profesor
Horarios de Clase
ECO 4ºA (Pabellón 2 Aula 4): Lunes 10:30 - 12:30. Martes 10:30 - 12:30.
ECO 4ºC (Pabellón 2 Aula 5): Jueves 10:30 - 12:30. Viernes 8:30 - 10:30.
Cada estudiante debe asistir exclusivamente a las clases del grupo en el que está oficialmente matriculado. No es posible realizar cambios de grupo excepto a través de los cauces administrativos oficiales.
Avisos
De acuerdo con el Artículo 43 del Estatuto del Estudiante de la UCM, la asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia reiteradas pueden tener efectos negativos importantes sobre las calificaciones.
Toda la información relevante sobre cualquier aspecto de la asignatura (incluyendo normas específicas de calificación y evaluación continua) se proporcionará únicamente en clase de manera presencial.
Los exámenes finales tendrán lugar en las fechas asignadas oficialmente por la Facultad.
PROGRAMA
Tema 1: Introducción
Tema 2: Análisis Univariante de Series Temporales
Tema 3: Regresión con Series Temporales
BIBLIOGRAFÍA
Manuales Principales
Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinsel, G.C.; Ljung, G.M. (2016), "Time Series Analysis - Forecasting and Control" (5th Edition), Wiley.
Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Lim, G.C. (2018), "Principles of Econometrics" (5th Edition), Wiley.
Manuales Complementarios
Abraham, B.; Ledolter, J. (1983), "Statistical Methods for Forecasting", Wiley.
Vandaele, W. (1983), "Applied Time Series and Box-Jenkins Models", Academic Press.
Wei, W.W.S. (2006), "Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods" (2nd Edition), Pearson.
En la Biblioteca de la Facultad se puede encontrar información detallada (incluyendo disponibilidad) sobre todos los manuales anteriores.
MATERIAL DOCENTE
Material de Clase
Suplementos
[PDF] Tema 2. Autocorrelaciones Teóricas de Modelos ARMA
[PDF] Tema 2. Representaciones PSI-PI de Modelos ARIMA
[PDF] Tema 2. Contrastes de Raíces Unitarias en Modelos ARIMA
[PDF] Tema 2. Ejemplos de Identificación - Estimación - Diagnosis
[PDF] Tema 2. Previsión con Modelos ARIMA
[PDF] Tema 2. Análisis de Intervención
[PDF] Tema 3. Contrastes de Algunos Modelos Teóricos
Ejemplos de Exámenes de Tipo Test
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