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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Enlaces:

• [LINK] Guía docente general de la asignatura (para todos los grupos).

• [LINK] Correo electrónico del profesor.

• Campus virtual (requiere acceso con cuenta UCM) : [LINK] ECO 4ºA - [LINK] ECO 4ºD - [LINK] ECO-RRII 4ºA.

Horarios de Clase:

• ECO 4ºA (Pabellón 2 Aula 4): Lunes 10:30 - 12:30. Martes 10:30 - 12:30.

• ECO 4ºD + ECO-RRII 4ºA (Aulario 211): Lunes 12:30 - 14:30. Martes 12:30 - 14:30.

• Cada estudiante debe asistir exclusivamente a las clases del grupo en el que está oficialmente matriculado. No es posible realizar cambios de grupo excepto a través de los cauces administrativos oficiales.

Avisos:

• De acuerdo con el Artículo 43 del Estatuto del Estudiante de la UCM, la asistencia a clase es obligatoria.

• Los exámenes finales tendrán lugar en las fechas asignadas oficialmente por la Facultad.

• Toda la información relevante sobre cualquier aspecto de la asignatura (incluyendo normas de calificación y evaluación continua) se proporcionará únicamente en clase o a través del campus virtual.

PROGRAMA

• Tema 1: Introducción.

• Tema 2: Análisis Univariante de Series Temporales.

• Tema 3: Regresión con Series Temporales.

BIBLIOGRAFÍA

Manuales Principales:

• Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinsel, G.C.; Ljung, G.M. (2016), Time Series Analysis - Forecasting and Control (5th Edition), Wiley.

• Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Lim, G.C. (2018),  Principles of Econometrics (5th Edition), Wiley.

Manuales Complementarios:

• Abraham, B.; Ledolter, J. (1983), Statistical Methods for Forecasting, Wiley.

• Vandaele, W. (1983), Applied Time Series and Box-Jenkins Models, Academic Press.

• Wei, W.W.S. (2006), Time Series Analysis - Univariate and Multivariate Methods (2nd Edition), Pearson.

En la Biblioteca de la Facultad se puede encontrar información detallada (incluyendo disponibilidad) sobre todos los manuales anteriores.

MATERIAL DOCENTE

• Transparencias de Clase:

  • [PDF] Tema 1.

  • [PDF] Tema 2.

  • [PDF] Tema 3.

• Suplementos:

  • [PDF] Tema 1. Introducción a la Econometría.

  • [PDF] Tema 2. ACF-PACF Teóricas de Modelos ARMA.

  • [PDF] Tema 2. Representaciones PSI-PI de Modelos ARMA.

  • [PDF] Tema 2. Contrastes de Raíces Unitarias en Modelos ARIMA.

  • [PDF] Tema 2. Previsión con Modelos ARIMA.

  • [PDF] Tema 2. Análisis de Intervención.

  • [PDF] Tema 3. Contrastes de Algunos Modelos Teóricos.

• Ejercicios de Tipo Test:

  • [PDF] Ejercicio T1 - Parcial 1.

  • [PDF] Ejercicio T2 - Parcial 2.

  • [PDF] Ejercicio T3 - Final.

  • [PDF] Ejercicio T4 - Final.

• EViews 4.1 para Windows:

  • [ZIP] Archivo de instalación (requiere contraseña disponible en el campus virtual).

  • [AVI] Guía de instalación (requiere acceso con cuenta UCM).

  • [PDF] Introducción al Uso de EViews 4.1.

• Archivos Adicionales para EViews:

  • [WF1] NUM06

  • [WF1] ST01

  • [WF1] ST11 (versión completa)

  • [WF1] ST12

  • [WF1] ST17

  • [WF1] ST26

  • [WF1] ST27

  • [WF1] ST28

OTRA INFORMACIÓN

• En eviews.com puede encontrarse información actualizada sobre el programa EViews en sus versiones más recientes.