José Alberto Mauricio   Profesor Titular de Universidad        Ultima modificación: miércoles, 18 de octubre de 2023.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad Complutense de Madrid, Junio 1988.

• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Apto Cum Laude por Unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado - Universidad Complutense de Madrid, Enero 1993.

• Profesor Titular de Universidad a tiempo completo desde agosto de 1995.

• Períodos (tramos) de actividad universitaria reconocidos oficialmente: Seis Quinquenios Docentes + Dos Sexenios de Investigación.

• Currículum [PDF].

Publicaciones

• "Evaluación y Maximización de la Función de Verosimilitud de Procesos ARMA Multivariantes," Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Arthur B. Treadway, © 1993, 2002, Servicio de Publicaciones de la UCM, ISBN (13): 978-84-669-0137-6 - Texto completo disponible en docta.ucm.es.

• "Exact Maximum Likelihood Estimation of Stationary Vector ARMA Models," Journal of the American Statistical Association, © 1995, Vol. 90, No. 429, pp. 282-291 - Archivo PDF - Archivo TXT (datos ejemplo Sección 4).

• "A Corrected Algorithm for Computing the Theoretical Autocovariance Matrices of a Vector ARMA Model," Instituto Complutense de Análisis Económico, © 1995, documento 9502 - Archivo PDF.

• "Some Computational Aspects of Exact Maximum Likelihood Estimation of Time Series Models," en COMPSTAT 1996 Proceedings in Computational Statistics, © 1996, Ed. A. Prat, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 361-366 - Archivo PDF.

• "Algorithm AS 311: The Exact Likelihood Function of a Vector Autoregressive Moving Average Model," Journal of the Royal Statistical Society Series C - Applied Statistics, © 1997, Vol. 46, No. 1, pp. 157-171 - Archivo PDF - Archivo FOR (código FORTRAN 77 doble precisión).

• "An Algorithm for the Exact Likelihood of a Stationary Vector Autoregressive-Moving Average Model," Journal of Time Series Analysis, © 2002, Vol. 23, No. 4, pp. 473-486 - Archivo PDF. DOI: 10.1111/1467-9892.00273

• "Exact Maximum Likelihood Estimation of Partially Nonstationary Vector ARMA Models," Computational Statistics and Data Analysis, © 2005, Vol. 50, No. 12, pp. 3644-3662 - Archivo PDF (versión Julio 2005) - Archivo TXT ("Mink-Muskrat Data") - Archivo PDF (material adicional) - Archivo TXT ("Census Housing Data"). DOI: 10.1016/j.csda.2005.07.012

• "Residuals in Time Series Models," en COMPSTAT 2006 Proceedings in Computational Statistics, © 2006, Eds. A. Rizzi, M. Vichi, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 1179-1185 - Archivo PDF.

• "Introducción al Análisis de Series Temporales," © 2007, CERSA, ISBN (13): 978-84-96854-01-7 - Archivo PDF (texto) - Archivo ZIP (datos ejemplos).

• "Computing and Using Residuals in Time Series Models," Computational Statistics and Data Analysis, © 2007, Vol. 52, No. 3, pp. 1746-1763 - Archivo PDF (versión Mayo 2007) - Archivo TXT (datos ejemplo Sección 5). DOI: 10.1016/j.csda.2007.05.034

Docencia

• Grado 3: Econometría.

• Grado 4: Econometría Aplicada.

Localización

Despacho 301.2 (planta 3) del ala norte del Pabellón 1 (Prefabricado)
Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)