José Alberto Mauricio   Profesor Titular de Universidad        Ultima modificación: lunes, 2 de septiembre de 2024.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad Complutense de Madrid, Junio 1988.

• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Apto Cum Laude por Unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado - Universidad Complutense de Madrid, Enero 1993.

• Profesor Titular de Universidad a tiempo completo desde agosto de 1995.

• Períodos (tramos) de actividad universitaria: Siete Quinquenios Docentes + Dos Sexenios de Investigación.

• Currículum [PDF].

Publicaciones

• "Evaluación y Maximización de la Función de Verosimilitud de Procesos ARMA Multivariantes". Tesis Doctoral leída el 15 de enero de 1993:

  • [1992] Versión 1.0: Impresión original en papel.

  • [2002] Versión 1.0 escaneada disponible en docta.ucm.es [ISBN (13): 978-84-669-0137-6].

  • [2024] Versión 1.1 [PDF]: Reproducción en formato electrónico de la Versión 1.0.

  • [2025] Versión 2.0 [PDF]: Edición revisada y corregida en formato electrónico de la Versión 1.0 (en preparación).

• [1995] "Exact Maximum Likelihood Estimation of Stationary Vector ARMA Models", Journal of the American Statistical Association, 90 (429), pp. 282-291. [DOI] (artículo original) - [PDF] (revisión) - [TXT] (datos ejemplo Sección 4).

• [1995] "A Corrected Algorithm for Computing the Theoretical Autocovariance Matrices of a Vector ARMA Model", Instituto Complutense de Análisis Económico, Documento de Trabajo 9502. Original disponible en docta.ucm.es. [PDF] (revisión).

• [1996] "Some Computational Aspects of Exact Maximum Likelihood Estimation of Time Series Models", en COMPSTAT 1996 Proceedings in Computational Statistics, Ed. A. Prat, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 361-366. [DOI] (libro) - [DOI] (artículo original) - [PDF] (revisión).

• [1997] "Algorithm AS 311: The Exact Likelihood Function of a Vector Autoregressive Moving Average Model", Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics, 46 (1), pp. 157-171. [DOI] (artículo original) - [PDF] (revisión) - [ZIP] (código Fortran 77).

• [2002] "An Algorithm for the Exact Likelihood of a Stationary Vector Autoregressive-Moving Average Model", Journal of Time Series Analysis, 23 (4), pp. 473-486. [DOI] (artículo original) - [PDF] (revisión).

• [2006] "Exact Maximum Likelihood Estimation of Partially Nonstationary Vector ARMA Models", Computational Statistics and Data Analysis, 50 (12), pp. 3644-3662. [DOI] (artículo original) - [PDF] (revisión) - [TXT] ("Mink-Muskrat Data") - [PDF] (material adicional revisado) - [TXT] ("Census Housing Data").

• [2006] "Residuals in Time Series Models", en COMPSTAT 2006 Proceedings in Computational Statistics, Eds. A. Rizzi, M. Vichi, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 1179-1185 (en CD-ROM). [DOI] (libro) - [ZIP] (CD-ROM) - [PDF] (revisión).

• [2007] "Introducción al Análisis de Series Temporales", Madrid: CERSA [ISBN (13): 978-84-96854-01-7]. [PDF] (libro) - [ZIP] (datos y programas para EViews 4.1).

• [2008] "Computing and Using Residuals in Time Series Models", Computational Statistics and Data Analysis, 52 (3), pp. 1746-1763. [DOI] (artículo original) - [PDF] (revisión) - [TXT] (datos ejemplo Sección 5).

• [2025] "One Last Look at the Exact Likelihood of Vector ARMA Models". [PDF] (en preparación).

Docencia

• 3º Grado ADE: Econometría.

• 4º Grado ECO: Econometría Aplicada.

Localización

Despacho 301.2 (planta 3) del ala norte del Pabellón 1 (Prefabricado)
Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)