José Alberto Mauricio
Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico
Ultima modificación: lunes, 2 de septiembre de 2019.
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José Alberto Mauricio Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico
Ultima modificación: lunes, 2 de septiembre de 2019. |
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad Complutense de Madrid, Junio 1988.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Apto Cum Laude por Unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado - Universidad Complutense de Madrid, Enero 1993.
Profesor Titular de Universidad (Fundamentos del Análisis Económico) a tiempo completo desde agosto de 1995.
Períodos (tramos) de actividad universitaria reconocidos oficialmente: Seis quinquenios docentes (hasta el 23-08-2019) - Dos sexenios de investigación (hasta el 31-12-2007).
Curriculum Vitae completo - Archivo PDF.
"Evaluación y Maximización de la Función de Verosimilitud de Procesos ARMA Multivariantes," Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Arthur B. Treadway, © 1993, 2000, Servicio de Publicaciones de la UCM, ISBN (13): 978-84-669-0137-6 - Texto completo disponible en E-Prints UCM.
"Exact Maximum Likelihood Estimation of Stationary Vector ARMA Models," Journal of the American Statistical Association, © 1995, Vol. 90, No. 429, pp. 282-291 - Archivo PDF - Archivo TXT (datos ejemplo Sección 4).
"A Corrected Algorithm for Computing the Theoretical Autocovariance Matrices of a Vector ARMA Model," Instituto Complutense de Análisis Económico, © 1995, documento 9502 - Archivo PDF.
"Some Computational Aspects of Exact Maximum Likelihood Estimation of Time Series Models," en COMPSTAT 1996 Proceedings in Computational Statistics, © 1996, Ed. A. Prat, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 361-366 - Archivo PDF.
"Algorithm AS 311: The Exact Likelihood Function of a Vector Autoregressive Moving Average Model," Journal of the Royal Statistical Society Series C - Applied Statistics, © 1997, Vol. 46, No. 1, pp. 157-171 - Archivo PDF - Archivo FOR (código FORTRAN 77 doble precisión).
"An Algorithm for the Exact Likelihood of a Stationary Vector Autoregressive-Moving Average Model," Journal of Time Series Analysis, © 2002, Vol. 23, No. 4, pp. 473-486 - Archivo PDF. DOI: 10.1111/1467-9892.00273
"Exact Maximum Likelihood Estimation of Partially Nonstationary Vector ARMA Models," Computational Statistics and Data Analysis, © 2005, Vol. 50, No. 12, pp. 3644-3662 - Archivo PDF (versión Julio 2005) - Archivo TXT ("Mink-Muskrat Data") - Archivo PDF (material adicional) - Archivo TXT ("Census Housing Data"). DOI: 10.1016/j.csda.2005.07.012
"Residuals in Time Series Models," en COMPSTAT 2006 Proceedings in Computational Statistics, © 2006, Eds. A. Rizzi, M. Vichi, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 1179-1185 - Archivo PDF.
"Introducción al Análisis de Series Temporales," © 2007, CERSA, ISBN (13): 978-84-96854-01-7 - Archivo PDF (texto) - Archivo ZIP (datos ejemplos).
"Computing and Using Residuals in Time Series Models," Computational Statistics and Data Analysis, © 2007, Vol. 52, No. 3, pp. 1746-1763 - Archivo PDF (versión Mayo 2007) - Archivo TXT (datos ejemplo Sección 5). DOI: 10.1016/j.csda.2007.05.034
"Sistemas de Evaluación Objetiva a Distancia en Métodos Cuantitativos: Valoración de Plataformas Alternativas," (con M. Jerez, M.D. Robles, G.R. Serrano, M. Bujosa, A. García Hiernaux, S. Sotoca López, J. Casals) RELADA - Revista Electrónica de ADA, © 2012, Vol. 6, No. 3, pp. 215-223 - Archivo PDF.
Ayudante de investigación en el proyecto "Experimentos en la Econometría de Series Temporales," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – PB89-0129 – Ministerio de Educación y Ciencia, 1991-1992.
Ayudante y adjunto de investigación en el proyecto "Un Servicio de Previsión y Seguimiento de la Economía Española (SPS:EE)," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – Patrocinado por Caja de Madrid, 1990-1996.
Investigador en el proyecto "Experimentos en la Econometría de Series Temporales Referidos a la Economía Española," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – PB95-0906 – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1997-1999.
Investigador en el proyecto "Experimentos en la Econometría de Series Temporales Referidos a la Economía Española," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – PB98-0847 – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000-2002.
Responsable del Proyecto de Innovación Educativa "Implantación de una Plataforma de Gestión de Aprendizaje." – PIE 2003/23 – Universidad Complutense de Madrid, curso académico 2003/04.
Investigador en el proyecto "Técnicas de Subespacios: Aplicaciones a la Modelización y Desagregación de Series Temporales Económicas," dirigido por la Dra. Sonia Sotoca López – SEJ2005-07388/ECON – Ministerio de Educación y Ciencia, 2006-2008.
Investigador en el grupo "Econometría en Espacio de los Estados," dirigido por el Dr. Miguel Jerez Méndez – GR35/10-B-940223 – Programa de Grupos de Investigación Validados Santander-UCM, 2006-2016.
Participante en el Proyecto de Innovación Educativa "Sistemas de Evaluación Objetiva a Distancia." – PIE 2010/56 – Universidad Complutense de Madrid, curso académico 2010/11.
Investigador en el proyecto "Aplicación de los Métodos de Subespacios: Análisis Masivo de Series Históricas y Datos Financieros," dirigido por el Dr. Miguel Jerez Méndez – ECO2008-02588/ECON – Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009-2011.
Grado 3: Econometría.
Grado 4: Econometría Aplicada.
Despacho 301.2 (planta 3) del ala norte del Pabellón 1
(Prefabricado)
Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Complutense de
Madrid
Campus de Somosaguas
28223 - Madrid
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